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摘要:策略有风险,投资需谨慎,本次提供的策略仅供小资金尝试,不保证盈利。本文简单介绍了发明者量化官方出品的币安永续套取资金费率策略、现货网格策略、币安永续合约网格策略

策略有风险,投资需谨慎,本次提供的策略仅供小资金尝试,不保证盈利

1.币安永续套取资金费率策略

永续合约和资金费率

最早币圈合约只有交割合约,后来BitMEX创新的推出了永续合约,大受欢迎,目前主流交易所基本都支持永续合约。交割合约交割日期越远、价格波动越大合约价格会和现货价格偏离越大,但到了交割日强行按现货价格结算,因此价格总会回归。和交割合约定时交割不同,永续合约可以一直持有,需要一个机制来保证合约价格和现货价格一致,这就是资金费率机制。

如果一段时间价格看涨,做多的人很多,会导致永续价格高于现货,此时资金费率一般为正,即做多的一方要向做空方按持仓缴纳费用,行情偏离越大费率越高,使得差价倾向于下跌。做多交易永续合约相当于借钱加杠杆,而资金是有使用成本的,所以大多数时候都是万1的正向率。资金费率每8小时收取一次,因此永续价格往往十分贴近现货。

套利收益分析

资金费率大部分时间为正,如果做空永续合约,做多现货,长期持有,理论上可以不受币种价格的涨跌,长期获取正向的资金费率收益。下面我们将具体分析一下可行性。

近期(2021年3月)币种的平均费率为:

可以看到多个币种的平均费率在0.15%以上(由于最近牛市,费率偏高,但难以持续)。按照最近的收益算,这样每日收益率会在0.15%*3 = 0.45%,不算复利年化在164%。考虑现货对冲,期货两倍杠杆,加上开仓的损耗、溢价、平仓等不利因素,年化应该在100%。回撤几乎可忽略。在非牛市的行情中,年化也在20%左右。

风险分析和规避

负费率

费率最低可以到-0.75%,如果出现一次,亏损相当于75次万1费率的收益,虽然已经筛选过平均费率的币种,但难免还是有意外行情出现。解决方法除了避免新币和妖币,最重要的是分散对冲,一次如果对冲30个以上,一个币的亏损只会占很小一部分。另外碰到这种情况需要提前平仓,但由于手续费和平仓成本,不能遇到负费率就平仓,一般-0.2%一下费率可以平仓规避。一般负费率的时候永续价格低于现货,负溢价使得扣除手续费后还有可能获利。

溢价变化

一般正费率代表永续对现货有溢价,如果溢价较高,还可能赚取一定的溢价回归,当然策略一直长期持仓,所以并不会去吃这部分利润。需要注意不要顶着较高的负溢价开仓,当然,长期来看,溢价变化的问题可以忽略。

合约爆仓风险

由于分散对冲,这部分风险小很多,以永续2倍杠杆为例,除非价格整体上涨50%,才会出现爆仓的可能,并且由于现货对冲,此时也并没有亏损。只要平仓进行资金转移即可,或者可以保证随时增加保证金。永续杠杆越高,资金利用率越高,合约爆仓的风险也越大。

长期熊市

牛市费率多为正,并且很多币平均费率能超过万2,偶尔还有很高的费率。如果市场转为长期熊市,平均费率将会降低,大的负费率的概率也会增加,会降低收益。

策略具体思路

1.自动筛选币种或手动指定币种,可以参考历史资金费率,超过阈值才交易。

2.获取当期费率,超过设定阈值,开始期货现货同时下单对冲,固定一定的价值。

3.如果单个币价上涨过多,策略可以自动平仓,避免永续风险过高。

4.如果某币种费率过低,需要平仓规避被收取费率。

5.由于对开仓速度并无要求,开仓平仓都使用冰山委托,减少冲击。

总结

套取费率策略总体风险低,资金容量大,较为稳定,获利不高。适合追求低风险套利者。如果交易所有资金闲置,可以考虑运行此策略。目前仅支持币安交易所,未来会考虑支持更多。

2.现货网格策略(支持所有现货交易所)

策略原理

如果未来某一天的比特币价格将和现在相同,你将采取怎样的策略来获取收益?很容易想到的方法是涨了卖出,跌了就买入,等待价格再恢复时,就赚取了中间的差价。具体如何执行呢?涨了需要卖出多少,卖早了显然亏了,同样买入过早也会少赚。网格策略适用于这种情况。

网格策略是固定价格买入卖出,可以设置多组买卖的区间,如8000-8500,8500-9000。策略会在8000元买入0.1个币,涨到8500卖出0.1个币,继续上涨到9000卖出0.1个币,跌倒8500再买入0.1个币。注意到网格只有在一个区间的一端成交了,才会挂另一端的价格。这样策略始终低买高卖,还注意到买入和卖出的币相同,这样当价格返回初始价格时,策略的币不变,但钱增加了。

本策略网格分为等差网格和等比网格。等差网格的网格差价固定,如价格区间下限上限分别设置为10000-20000,网格数量设置为5,则差价为(20000-10000)/(5-1)= 2500。网格分别为10000-12500,12500-15000,15000-17500,17500-20000。如果策略启动时价格为14500,则分别挂10000,12500的买单,17500,20000的卖单。任意一个价格成交就挂网格另一端的订单。等差网格挂单价格越低利润率越高,第一组10000-12500的利润率为25%,最后一组17500-20000的利润率为14.3%。

等比网格与等差网格原理类似,只是每组网格的利润率相同,差价不同,同样的价格区间下限上限分别设置为10000-20000,网格数量设置为5,网格分别为10000-11892.07,11892.07-14142.13,14142.13-16817.92,16817.92-20000。如此每组网格的利润率均为18.9%。等差网格计算简单清晰,等比利润率保持一致,实际上运行的效果近似,有兴趣的可以回测看区别。

策略适用行情和风险

网格策略不是无风险策略,选择网格就代表了你认为市场会保持震荡为主的行情,价格不管涨跌一定回归。如果因为价格涨太多或者跌太多而放弃网格策略的运行,就产生了实际亏损。网格策略不适合单边上涨或者下跌的行情,计算浮动盈亏都会出现暂时的亏损。

网格策略除了用于震荡行情反复买卖盈利外,还可以用于止盈或加仓。如想在40000以上清空比特币的仓位,就可以将网格上限设为40000,计算好投入资金,如果涨到40000元以上,网格停止运行,完成了清仓的操作,也赚到了期间波动的钱,同理也可以用于逐步加仓抄底。

说明

1.策略可以直接回测,推荐根据手续费,交易对自己决定合适的参数。

2.总资金=挂买单所需资金+挂卖单所需要币的总价值

3.策略需要提前挂单,如果资金或者币不足,策略会提示购买或卖出。

4.网格策略需要长期运行,也会出现长期的浮动亏损,并不能稳定赚钱。

5.网格不能设置过于密集,需要能覆盖手续费。

6.价格区间下限上限需要适当加大,不然会很容易超过。

3.币安永续合约网格策略

永续网格策略原理

在币安期货USDT本位永续合约上交易,和现货网格相比,不用持币即可做空,交易和核算收益全部用USDT,可加杠杆。因此对比现货网格策略,永续网格更加方便简单,当然也增加了爆仓风险。网格策略并不能保证收益,只适合震荡行情。币安官方也提供了网格交易工具,差别不是很大。具体网格策略的原理和现货网格相同。

策略需要设置两个主要参数:网格交易价值、网格间距比例。如果间距比例设为0.01,交易价值设为500,则交易币种价格每涨1%就做空500USDT,下跌同理做多。网格策略需要靠震荡盈利,如果价格未来回到初始价格,会兑现所有网格利润。如果走出明显的独立行情,比如1天上涨100%,网格会产生明显的浮亏,甚至如果交易价值太大有爆仓的风险。另外交易对需要活跃才能频繁交易,增加利润。

策略风险

1.爆仓风险,期货具有杠杆,网格策略又是逆趋势加仓,如果仓位过大,很可能爆仓

2.API错误,如果返回仓位延时或者数据错误,会导致策略异常

3.费率损失,这方面风险不大,一般上涨是正费率,做空将获得费率收益

4.币安永续高频策略

策略原理

获取最近成交trades、深度depth和当前仓位,根据trades判断趋势,根据成交量决定开仓大小,判断趋势为上涨就挂单开多,同时平多头,如果此时持有空头仓位就先全部平掉。判断趋势下跌操作同理。

高频策略的思想都是很一致的,我本次的策略吸取了我以前公开的2014年的高频策略以及OKCoin韭菜收割机策略的思路。这两个策略在FMZ都能找到源码,如果把这两个策略都吃的很透,高频交易将对你没有秘密。

策略风险

有开仓就有风险,但高频的优势在于交易次数很高,一次亏损还可以迅速的再交易10次把亏损补回来,拉长周期看回撤很小。持仓越大风险越大,所以不能无限制的增加持仓,要有一定的负反馈机制,仓位多了就增加平仓减少开仓,保证有持仓的时间短。有持仓是如果正好逆势,会有很大的亏损,所以策略设计了对方向的判断,保证了大暴涨或大暴跌时站在趋势的一侧开仓,进一步价降低了风险,代价是短期趋势不明朗会频繁亏小钱。

策略的成交量较大,对手续费很敏感,最好有负手续费的返佣账号,否则很难赚钱,当然可以用小资金测试来感受策略。策略对交易对比较挑剔,需要成交活跃,盘口有差价,大部分交易对都不合适。可以按照涨幅进行排列,如果交易对涨幅大,成交频繁,可以考虑实盘测试,如果没有利润,需要及时关闭机器人,以避免亏损。

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